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期指套利:股指期貨套利風險大盤點！-第2頁

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2016-7-19 13:49:19

由于滬深300指數樣本較大，構建相應的股票組合需要大量的資金。其次，按照權重匹配的原則，在構建時通常會出現不滿一手(100股)的股數。

(三)強行平倉風險

當我們考察期貨市場時，建立股指期貨頭寸所產生的風險也不可忽視。由于期貨交易的杠桿機制和強行平倉制度極有可能使套利者面臨被強行平倉的風險。例如，套利者進行正向套利(買現貨賣期貨)后，指數向上收斂。此時，現貨頭寸盈利，期貨頭寸虧損。盡管總和為盈利，但是套利者的期貨頭寸處于不利地位。如果指數持續上漲，套利者需追加足額保證金，否則就有可能被強行平倉。

(四)基差風險

基差是指現貨價格與期貨價格間的價差，因此基差的變動反映了現貨價格和期貨價格的相對走勢?；畹淖儎訒μ灼诒Ｖ档男Чa生一定影響，通常稱之為基差風險。為此，套利者需要形成一定的風險意識。在成本可控的前提下，盡量提高股票組合同滬深300指數的擬合度，做好期貨頭寸的資金管理，真正使股指期貨期現套利交易成為“無風險”的獲利途徑。

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